Publikationen & Vorträge

 

9781119096962
Weiß, C.H.:
An Introduction to Discrete-Valued Time Series.
John Wiley & Sons, Inc., Chichester, 2018.
(Weitere Informationen …)
9783110425222
Weiß, C.H.:
Mathematica und Wolfram Language
Einführung – Funktionsumfang – Praxisbeispiele.
De Gruyter Oldenbourg Verlag, Berlin, 2017.
(Weitere Informationen…)
Handbuch Mathematica
Weiß, C.H.:
Mathematica und Wolfram Language – Eine Einführung.
RRZN Handbuch, 9., vollständig überarbeitete Auflage, Hannover, 2016.
(1. Auflage: 2007, 2. Auflage: 2008, 3. und 4. Auflage: 2010, 5.-7. Auflage: 2011, 8. Auflage: 2013)
(Weitere Informationen…)
Dissertation
Weiß, C.H.:
Categorical Time Series Analysis and Applications in
Statistical Quality Control.
Dissertation (Fakultät für Mathematik und Informatik der Universität Würzburg), dissertation.de – Verlag, Berlin, 2009.
(Weitere Informationen…)
Handbuch Statistica
Weiß, C.H.:
STATISTICA – Eine Einführung.
RRZN Handbuch, 3., aktualisierte Auflage, Hannover, 2009.
(1. Auflage: 2005, 2. Auflage: 2006)
(Weitere Informationen…)
Mathematica kompakt
Weiß, C.H.:
Mathematica kompakt
Einführung – Funktionsumfang – Praxisbeispiele.
R. Oldenbourg Verlag, München, Wien, 2008.
(Weitere Informationen…)
Statistica
Weiß, C.H.:
Datenanalyse und Modellierung mit STATISTICA.
R. Oldenbourg Verlag, München, Wien, 2006.
(Weitere Informationen…)

 

 

2021

 

2020

  • Weiß et al. (2020b)
    Weiß, C.H., Zhu, F., Hoshiyar, A.: Softplus INGARCH Models.
    Accepted for publication in Statistica Sinica, 2020.
  • Morais et al. (2020)
    Morais, M.C., Knoth, S., Cruz, C.J., Weiß, C.H.: ARL-unbiased CUSUM schemes to monitor binomial counts.
    Accepted for publication in Knoth & Schmid (eds.): Frontiers in Statistical Quality Control 13, 2020.
  • Homburg et al. (2020)
    Homburg, A., Weiß, C.H., Alwan, L.C., Frahm, G., Göb, R.: A Performance Analysis of Prediction Intervals for Count Time Series.
    Accepted for publication in Journal of Forecasting, 2020.
  • Weiß & Aleksandrov (2020)
    Weiß, C.H., Aleksandrov, B.: Computing (Bivariate) Poisson Moments using Stein–Chen Identities.
    Accepted for publication in The American Statistician, 2020.
  • Homburg (2020)
    Homburg, A.: Criteria for Evaluating Approximations of Count Distributions.
    Communications in Statistics – Simulation and Computation 49(12), pp. 3152-3170, 2020.
  • Nik & Weiß (2020)
    Nik, S., Weiß, C.H.: CLAR(1) Point Forecasting under Estimation Uncertainty.
    Statistica Neerlandica 74(4), pp. 489-516, 2020.
  • Kim et al. (2020)
    Kim, H.-Y., Weiß, C.H., Möller, T.A.: Models for Autoregressive Processes of Bounded Counts: How Different Are They?.
    Computational Statistics 35(4), pp. 1715-1736, 2020.
  • Weiß (2020b)
    Weiß, C.H.: Distance-based Analysis of Ordinal Data and Ordinal Time Series.
    Journal of the American Statistical Association 115(531), pp. 1189-1200, 2020.
  • Aleksandrov & Weiß (2020b)
    Aleksandrov, B., Weiß, C.H.: Testing the Dispersion Structure of Count Time Series Using Pearson Residuals.
    AStA Advances in Statistical Analysis 104(3), pp. 325-361, 2020.
  • Möller & Weiß (2020)
    Möller, T.A., Weiß, C.H.: Generalized Discrete ARMA Models.
    Applied Stochastic Models in Business and Industry 36(4), pp. 641-659, 2020.
  • Oh & Weiß (2020)
    Oh, J., Weiß, C.H.: On the Individuals Chart with Supplementary Runs Rules under Serial Dependence.
    Methodology and Computing in Applied Probability 22(3), pp. 1257-1273, 2020.
  • Weiß et al. (2020a)
    Weiß, C.H., Scherer, L., Aleksandrov, B., Feld, M.H.-J.M.: Checking Model Adequacy for Count Time Series by Using Pearson Residuals.
    Journal of Time Series Econometrics 12(1), 20180018, 2020.
  • Weiß (2020a)
    Weiß, C.H.: Regime-Switching Discrete ARMA Models for Categorical Time Series.
    Entropy 22(4), 458, 2020.
  • Atalay et al. (2020)
    Atalay, M., Testik, M.C., Duran, S., Weiß, C.H.: Guidelines for automating Phase I of control charts by considering effects on Phase-II performance of individuals control chart.
    Quality Engineering 32(2), pp. 223-243, 2020.
  • Weiß & Feld (2020)
    Weiß, C.H., Feld, M.H.-J.M.: On the Performance of Information Criteria for Model Identification of Count Time Series.
    Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics 24(1), 20180012, 2020.
  • Möller et al. (2020)
    Möller, T.A., Weiß, C.H., Kim, H.-Y.: Modeling Counts with State-Dependent Zero Inflation.
    Statistical Modelling 20(2), pp. 127-147, 2020.
  • Aleksandrov & Weiß (2020a)
    Aleksandrov, B., Weiß, C.H.: Parameter Estimation and Diagnostic Tests for INMA(1) Processes.
    TEST 29(1), pp. 196-232, 2020.
  • Puig & Weiß (2020)
    Puig, P., Weiß, C.H.: Some goodness-of-fit tests for the Poisson distribution with applications in Biodosimetry.
    Computational Statistics and Data Analysis 144, 106878, 2020.

 

2019

 

2018

  • Morais et al. (2018)
    Morais, M.C., Knoth, S., Weiß, C.H.: An ARL-unbiased thinning-based EWMA chart to monitor counts.
    Sequential Analysis 37(4), pp. 487-510, 2018.
  • Scotto et al. (2018)
    Scotto, M.G., Weiß, C.H., Möller, T.A., Gouveia, S.: The Max-INAR(1) model for count processes.
    TEST 27(4), pp. 850-870, 2018.
  • Kim et al. (2018)
    Kim, H.-Y., Weiß, C.H., Möller, T.A.: Testing for an excessive number of zeros in time series of bounded counts.
    Statistical Methods & Applications 27(4), pp. 689-714, 2018.
  • Gouveia et al. (2018)
    Gouveia, S., Möller, T.A., Weiß, C.H., Scotto, M.G.: A full ARMA model for counts with bounded support and its application to rainy-days time series.
    Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 32(9), pp. 2495-2514, 2018.
  • Weiß et al. (2018b)
    Weiß, C.H., Steuer, D., Jentsch, C., Testik, M.C.: Guaranteed Conditional ARL Performance in the Presence of Autocorrelation.
    Computational Statistics and Data Analysis 128, pp. 367-379, 2018.
  • Weiß (2018g)
    Weiß, C.H.: Categorical Time Series Analysis.
    In Balakrishnan et al. (eds.): Wiley StatsRef: Statistics Reference Online, John Wiley & Sons Ltd, 2018.
  • Weiß (2018f)
    Weiß, C.H.: Count Time Series Analysis.
    In Balakrishnan et al. (eds.): Wiley StatsRef: Statistics Reference Online, John Wiley & Sons Ltd, 2018.
  • Weiß (2018e)
    Weiß, C.H.: Integer-valued Autoregressive Moving-Average (INARMA) Models.
    In Balakrishnan et al. (eds.): Wiley StatsRef: Statistics Reference Online, John Wiley & Sons Ltd, 2018.
  • Weiß (2018d)
    Weiß, C.H.: INGARCH and Regression Models for Count Time Series.
    In Balakrishnan et al. (eds.): Wiley StatsRef: Statistics Reference Online, John Wiley & Sons Ltd, 2018.
  • Weiß (2018c)
    Weiß, C.H.: Hidden-Markov Models for Count Time Series.
    In Balakrishnan et al. (eds.): Wiley StatsRef: Statistics Reference Online, John Wiley & Sons Ltd, 2018.
  • Weiß (2018b)
    Weiß, C.H.: Goodness-of-Fit Testing of a Count Time Series‘ Marginal Distribution.
    Metrika 81(6), pp. 619-651, 2018.
  • Weiß et al. (2018a)
    Weiß, C.H., Scotto, M.G., Möller, T.A., Gouveia, S.: The max-BARMA models for Counts with Bounded Support.
    Statistics & Probability Letters 143, pp. 28-36, 2018.
  • Weiß (2018a)
    Weiß, C.H.: Control Charts for Time-Dependent Categorical Processes.
    In Knoth & Schmid (eds.): Frontiers in Statistical Quality Control 12, pp. 211-231, 2018.
  • Testik et al. (2018b)
    Testik, M.C., Weiß, C.H., Koca, Y., Testik, O.M.: Assessment of Shewhart Control Chart Limits in Phase I Implementations under Various Shift and Contamination Scenarios.
    In Knoth & Schmid (eds.): Frontiers in Statistical Quality Control 12, pp. 21-43, 2018.
  • Möller et al. (2018)
    Möller, T.A., Weiß, C.H., Kim, H.-Y., Sirchenko, A.: Modeling Zero Inflation in Count Data Time Series with Bounded Support.
    Methodology and Computing in Applied Probability 20(2), pp. 589-609, 2018.
  • Testik et al. (2018a)
    Testik, M.C., Weiß, C.H., Koca, Y., Testik, O.M.: Effectiveness of Phase-I Applications for Identifying Randomly Scattered Out-of-Control Observations and Estimating Control Chart Parameters.
    Quality and Reliability Engineering International 34(1), pp. 78-92, 2018.
  •  

    2017

    • Rakitzis et al. (2017b)
      Rakitzis, A.C., Weiß, C.H., Castagliola, P.: Control Charts for Monitoring Correlated Counts with a Finite Range.
      Applied Stochastic Models in Business and Industry 33(6), pp. 733-749, 2017.
    • Weiß (2017b)
      Weiß, C.H.: Association Rule Mining.
      In Balakrishnan et al. (eds.): Wiley StatsRef: Statistics Reference Online, John Wiley & Sons Ltd, 2017.
    • Bourguignon & Weiß (2017)
      Bourguignon, M., Weiß, C.H.: An INAR(1) process for modeling count time series with equidispersion, underdispersion and overdispersion.
      TEST 26(4), pp. 847-868, 2017.
    • Weiß (2017a)
      Weiß, C.H.: On Eigenvalues of the Transition Matrix of some Count-Data Markov Chains.
      Methodology and Computing in Applied Probability 19(3), pp. 997-1007, 2017.
    • Weiß et al. (2017)
      Weiß, C.H., Gonçalves, E., Mendes Lopes, N.: Testing the Compounding Structure of the CP-INARCH Model.
      Metrika 80(5), pp. 571-603, 2017.
    • Rakitzis et al. (2017a)
      Rakitzis, A.C., Weiß, C.H., Castagliola, P.: Control Charts for Monitoring Correlated Poisson Counts with an Excessive Number of Zeros.
      Quality and Reliability Engineering International 33(2), pp. 413-430, 2017.
    • Gouveia et al. (2017)
      Gouveia, S., Scotto, M.G., Weiß, C.H., Ferreira, P.J.S.G.: Binary autoregressive geometric modelling in a DNA context.
      Journal of the Royal Statistical Society (Series C) 66(2), pp. 253-271, 2017.
    • Alwan & Weiß (2017)
      Alwan, L.C., Weiß, C.H.: INAR Implementation of Newsvendor Model for Serially Dependent Demand Counts.
      International Journal of Production Research 55(4), pp. 1085-1099, 2017.

     

    2016

    • Ristić et al. (2016)
      Ristić, M.M., Weiß, C.H., Janjić, A.D.: A binomial integer-valued ARCH model.
      International Journal of Biostatistics 12(2), 2016.
    • Möller et al. (2016)
      Möller, T.A., Silva, M.E., Weiß, C.H., Scotto, M.G., Pereira, I.: Self-Exciting Threshold Binomial Autoregressive Processes.
      Advances in Statistical Analysis 100(4), pp. 369-400, 2016.
    • Schweer & Weiß (2016)
      Schweer, S., Weiß, C.H.: Testing for Poisson Arrivals in INAR(1) Processes.
      TEST 25(3), pp. 503-524, 2016.
    • Dasdemir et al. (2016)
      Dasdemir, E., Weiß, C.H., Testik, M.C., Knoth, S.: Evaluation of Phase I analysis scenarios on Phase II performance of control charts for autocorrelated observations.
      Quality Engineering 28(3), pp. 293-304, 2016.
    • Weiß & Schweer (2016)
      Weiß, C.H., Schweer, S.: Bias Corrections for Moment Estimators in Poisson INAR(1) and INARCH(1) Processes.
      Statistics and Probability Letters 112, pp. 124-130, 2016.
    • Möller (2016)
      Möller, T.A.: Self-Exciting Threshold Models for Time Series of Counts with a Finite Range.
      Stochastic Models 32(1), pp. 77-98, 2016.

    2015

    • Scotto et al. (2015)
      Scotto, M.G., Weiß, C.H., Gouveia, S.: Thinning-based models in the analysis of integer-valued time series: a review.
      Statistical Modelling 15(6), pp. 590-618, 2015.
    • Freyn & Weiß (2015)
      Freyn, W., Weiß, C.H.: Neue Maßnahmen für eine verbesserte Schulung und Betreuung von Übungsleitern.
      In Hoppenbrock et al. ( Hrsg.), Lehren und Lernen von Mathematik in der Studieneingangsphase – Herausforderungen und Lösungsansätze, pp. 213-227, 2015.
    • Weiß (2015c)
      Weiß, C.H.: SPC Methods for Time-Dependent Processes of Counts – A Literature Review.
      Cogent Mathematics 2(1): 1111116, 2015.
    • Weiß (2015b)
      Weiß, C.H.: A Poisson INAR(1) Model with Serially Dependent Innovations.
      Metrika 78(7), pp. 829-851, 2015.
    • Weiß & Schweer (2015)
      Weiß, C.H., Schweer, S.: Detecting Overdispersion in INARCH(1) Processes.
      Statistica Neerlandica 69(3), pp. 281-297, 2015.
    • Weiß (2015a)
      Weiß, C.H.: Sampling in Data Mining.
      In Balakrishnan et al. (Eds.): Wiley StatsRef: Statistics Reference Online, John Wiley & Sons Ltd, 2015.
    • Kim & Weiß (2015)
      Kim, H.-Y., Weiß, C.H.: Goodness-of-Fit Tests for Binomial AR(1) Processes.
      Statistics: A Journal of Theoretical and Applied Statistics 49(2), pp. 291-315, 2015.
    • Weiß & Testik (2015b)
      Weiß, C.H., Testik, M.C.: On the Phase I Analysis for Monitoring Time-Dependent Count Processes.
      IIE Transactions 47(3), pp. 294-306, 2015.
    • Weiß & Testik (2015a)
      Weiß, C.H., Testik, M.C.: Residuals-based CUSUM Charts for Poisson INAR(1) Processes.
      Journal of Quality Technology 47(1), pp. 30-42, 2015.
    • Weiß & Puig (2015)
      Weiß, C.H., Puig, P.: The Marginal Distribution of Compound Poisson INAR(1) Processes.
      Steland et al. (eds.): Stochastic Models, Statistics and Their Applications, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 122, Springer-Verlag, pp. 351-359, 2015.
    • Möller & Weiß (2015)
      Möller, T.A., Weiß, C.H.: Threshold models for integer-valued time series with infinite and finite range.
      Steland et al. (eds.): Stochastic Models, Statistics and Their Applications, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 122, Springer-Verlag, pp. 327-334, 2015.

     

    2014

     

    2013

     

    2012

    2011

    • Weiß (2011f)
      Weiß, C.H.: Simultaneous Confidence Regions for the Parameters of a Poisson INAR(1) Model.
      Statistical Methodology 8(6), pp. 517-527, 2011.
    • Weiß & Testik (2011)
      Weiß, C.H., Testik, M.C.: The Poisson INAR(1) CUSUM Chart under Overdispersion and Estimation Error.
      IIE Transactions 43(11), pp. 805-818, 2011.
    • Weiß (2011e)
      Weiß, C.H.: Generalized Choice Models for Categorical Time Series.
      Journal of Statistical Planning and Inference 141(8), pp. 2849-2862, 2011.
    • Weiß (2011d)
      Weiß, C.H.: Empirical Measures of Signed Serial Dependence in Categorical Time Series.
      Journal of Statistical Computation and Simulation 81(4), pp. 411-429, 2011.
    • Weiß (2011c)
      Weiß, C.H.: The Markov Chain Approach for Performance Evaluation of Control Charts – A Tutorial.
      Chapter 11 in Samuel P. Werther (Ed.): Process Control: Problems, Techniques and Applications, ISBN 978-1-61209-567-7, Nova Science Publishers, Inc., pp. 205-228, 2011.
    • Weiß (2011b)
      Weiß, C.H.: Rule Generation for Categorical Time Series with Markov Assumptions.
      Statistics and Computing 21(1), pp. 1-16, 2011.
    • Weiß (2011a)
      Weiß, C.H.: Detecting Mean Increases in Poisson INAR(1) Processes with EWMA Control Charts.
      Journal of Applied Statistics 38(2), pp. 383-398, 2011.

     

    2010

    2009

     

    2008

     

    2007

     

 

2020

Aufgrund der Corona-Krise mussten alle bis dato für 2020 geplanten Vorträge abgesagt werden.

 

2019

  • September 2019
    Time Series Modeling for Categorical Data.
    Invited lecture, 2nd Dortmund-Bielefeld Summer School on Modern Topics in Time Series Analysis, University of Bielefeld, 10. September, 2019. (Details)
  • September 2019
    Evaluating Approximate Point Forecasting of Count Processes.
    19th Annual Conference of ENBIS, Budapest, 2. – 4. September, 2019. (Folien_09_19.pdf)
  • Juni 2019
    Discrete-Valued Time Series.
    Invited lecture, XIII Summer School in Statistics UPC-UB 2019 at the Universitat Politècnica de Catalunya in Barcelona, 25.-28. Juni, 2019. (Details)
  • März 2019
    Distance-based Analysis of Ordinal Time Series.
    DAGStat-Tagung 2019: Statistik unter einem Dach, Fünfte gemeinsame Tagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Statistik, LMU München, 19. – 22. März, 2019. (Folien_03_19_2.pdf)
  • März 2019
    Generalized Discrete ARMA Models.
    Invited talk (07.03.2019), 14th Workshop on Stochastic Models and Their Applications, Dresden, 6. – 8. März, 2019. (Folien_03_19_1.pdf)

 

2018

  • November 2018
    SPC methods for time-dependent processes of counts.
    Invited talk (29.11.2018), Forschungsseminar des Lehrstuhls für Quantitative Methoden, insb. Statistik, Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder.
  • November 2018
    An Introduction to Count Time Series Analysis.
    Invited talk (27.11.2018), Kolloquium über Mathematische Statistik und Stochastische Prozesse, Universität Hamburg.
  • November 2018
    Distance-based Analysis of Ordinal Data and Ordinal Time Series.
    Invited talk (21.11.2018), Statistisches Seminar des Lehrstuhls für Statistik und Ökonometrie, FAU Nürnberg.
  • September 2018
    A Short Course in Categorical Time Series Analysis.
    Invited lecture, Department of Quantitative and Computing Methods, Universidad Politécnica de Cartagena, 11.-12. September, 2018. (Details)
  • September 2018
    Using Risk Metrics for Performance Evaluation of Control Charts.
    18th Annual Conference of ENBIS, Nancy, 3. – 5. September, 2018. (Folien_09_18.pdf)
  • Juli 2018
    Model diagnostics for Poisson INARMA processes using bivariate dispersion indexes.
    Invited talk (04.07.2018), The LmB Conferences on Multivariate Count Analysis, Université de Franche-Comté in Besançon, France, 04. Juli – 06. Juli, 2018. (Folien_07_18.pdf)
  • Juni 2018
    An Introduction to Count Time Series Analysis.
    Invited talk (21.06.2018), Oberseminar des Instituts für Mathematische Stochastik, TU Braunschweig.
  • April 2018
    An Introduction to Count Time Series Analysis with Applications in Economics.
    Invited talk (25.04.2018), Ökonomisches Forschungsseminar, WWU Münster.
  • Februar 2018
    On Eigenvalues of the Transition Matrix of some Count-Data Markov Chains.
    13th German Probability and Statistics Days 2018 (Stochastik-Tage 2018), Freiburg, 27. Februar – 02. März, 2018. (Folien_02_18.pdf)

 

2017

  • Dezember 2017
    Analysis and Modeling of Categorical Time Series: Difficulties and Possible Solutions.
    Invited talk (07.12.2017), Kolloquium, Institut für Mathematik, Universität zu Lübeck.
  • September 2017
    Guaranteed Conditional ARL Performance in the Presence of Autocorrelation.
    Statistische Woche, Jahrestagung 2017, Rostock, 19. – 22. September, 2017. (Folien_09_17_2.pdf)
  • September 2017
    Goodness-of-Fit Testing for Count Time Series.
    Invited talk (10.09.2017), 3rd Workshop on Goodness-of-fit and Change-Point Problems, Bad Herrenalb, 8. – 10. Septempter, 2017. (Folien_09_17_1.pdf)
  • Februar 2017
    Testing the Compounding Structure of the CP-INARCH Model.
    13th Workshop on Stochastic Models and Their Applications, Berlin, 20. – 24. Februar, 2017. (Folien_02_17.pdf)

 

2016

  • November 2016
    Analyse und Modellierung von Zähldatenzeitreihen mit Anwendungen im Verkehrswesen.
    Invited talk (29.11.2016), Brown Bag Seminar, TU Dresden.
  • November 2016
    Modeling and Analysis of Count Data Time Series: An Introduction.
    Invited talk (09.11.2016), Uppsala Mathematics Colloquium, Department of Mathematics, Uppsala University.
  • September 2016
    Diagnostic Tests for Binomial AR(1) Processes.
    Statistische Woche, Jahrestagung 2016, Augsburg, 13. – 16. September, 2016. (Folien_09_16.pdf)
  • August 2016
    Control Charts for Time-Dependent Categorical Processes.
    12th International Workshop on Intelligent Statistical Quality Control (ISQC 2016), Hamburg, August 16. – 19., 2016. (Folien_08_16.pdf)
  • Mai 2016
    On Eigenvalues of the Transition Matrix of some Count Data Markov Chains.
    Invited talk (11.05.2016), CEMAT’s Open Seminar and Probability and Statistics Seminar, Department of Mathematics of Instituto Superior Técnico, Lisboa.
  • März 2016
    SPC Methods for Time-Dependent Processes of Counts.
    Poster-Präsentation, DAGStat-Tagung 2016: Statistik unter einem Dach, Vierte gemeinsame Tagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Statistik, Universität Göttingen, 15. – 18. März, 2016. (Poster_03_16.pdf)
  • März 2016
    Introduction to Integer-Valued Time Series.
    Invited lecture, Tutorial, DAGStat-Tagung 2016: Statistik unter einem Dach, Vierte gemeinsame Tagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Statistik, Universität Göttingen, 14. März, 2016. (Details)
  • März 2016
    Time Reversibility of INAR(1) Processes and Testing for Poisson Innovations.
    12th German Probability and Statistics Days 2016 (Stochastik-Tage 2016), Bochum, 01. – 04. März, 2016. (Folien_03_16.pdf)

 

2015

  • Oktober 2015
    An Introduction to Categorical Time Series Analysis.
    Invited talk, Research Seminar in Mathematical Econometrics, Stochastics and Finance (15.10.2015), Lehrstuhl für Statistik, Universität Mannheim.
  • September 2015
    Binomial Autoregressive Process with Density Dependent Thinning.
    2015 NBER/NSF Time Series Conference, Wien, 25. – 26. September, 2015. (Folien_09_15_3.pdf)
  • September 2015
    Analysis and Modelling of Categorical Time Series.
    Poster-Präsentation, Statistische Woche, Jahrestagung 2015, Hamburg, 15. – 18. September, 2015. (Poster_09_15.pdf)
  • September 2015
    Bias Corrections for Moment Estimators in Poisson INAR(1) and INARCH(1) Processes.
    Statistische Woche, Jahrestagung 2015, Hamburg, 15. – 18. September, 2015. (Folien_09_15_2.pdf)
  • September 2015
    Newsvendor Model in Presence of Correlated Discrete Demand.
    15th Annual Conference of ENBIS, Prag, 7. – 9. September, 2015. (Folien_09_15_1.pdf)
  • Februar 2015
    The Marginal Distribution of Compound Poisson INAR(1) Processes.
    12th Workshop on Stochastic Models and Their Applications, Wroclaw, 17. – 20. Februar, 2015. (Folien_02_15.pdf)
  • Februar 2015
    Modeling and Analysis of Count Data Time Series: Recent Research Activities.
    Invited talk (03.02.2015), Centre for Mathematics, University of Coimbra.

 

2014

  • September 2014
    Integer-Valued Autoregressive Models for Counts Showing Underdispersion.
    14th Annual Conference of ENBIS, Linz, 22. – 24. September, 2014. (Folien_09_14_2.pdf)
  • September 2014
    Binomial Models for Count Data Time Series with a Finite Range.
    Poster-Präsentation, Statistische Woche, Jahrestagung 2014, Hannover, 16. – 19. September, 2014. (Poster_09_14.pdf)
  • September 2014
    Serial Dependence in Categorical Time Series.
    Statistische Woche, Jahrestagung 2014, Hannover, 16. – 19. September, 2014. (Folien_09_14_1.pdf)
  • Juli 2014
    Zur Eröffnung der Ausstellung „Fraktale Stadtansichten“ von Hiltrud Heinrich.
    Laudatio (06.07.2014), Vernissage in der Galerie „ART Bessungen“, Darmstadt.
  • Juli 2014
    Diagnosing Overdispersion in Count Data Time Series.
    Invited talk (02.07.2014), Workshop „Count Data Modeling and Analysis“, LMB trimesters, Université de Franche-Comté in Besançon, France, 30. Juni – 04. Juli, 2014. (Folien_07_14.pdf)
  • Juni 2014
    An Introduction to Integer-Valued Time Series Models.
    Invited lecture (30.06.2014), Mini-course „Integer-Valued Time Series Models“, LMB trimesters, Université de Franche-Comté in Besançon, France, 30. Juni – 04. Juli, 2014. (Details)
  • März 2014
    Bivariate Binomial Autoregressive Models.
    11th German Probability and Statistics Days 2014 (Stochastik-Tage 2014), Ulm, 04. – 07. März, 2014. (Folien_03_14.pdf)

 

2013

  • September 2013
    Phase-I Analysis of Time-Dependent Counts with Missing Observations.
    13th Annual Conference of ENBIS, Ankara, 16. – 18. September, 2013. (Folien_09_13.pdf)
  • Mai 2013
    Mathematikausbildung für INT-Studierende an der TU Darmstadt – Erfahrungen und neue Konzepte.
    Keynote Lecture (28.05.2013), Workshop „Eine Woche Zeit – Wege aus der MINT-Schwäche: Neue inhaltliche und didaktische Konzepte für die universitäre Mathematik-Ausbildung“, Gut Siggen, 27. Mai – 1. Juni, 2013.
  • März 2013
    Residuals-based CUSUM Charts for Poisson INAR(1) Processes.
    DAGStat-Tagung 2013: Statistik unter einem Dach, Dritte gemeinsame Tagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Statistik, Universität Freiburg, 19. – 22. März, 2013. (Folien_03_13_2.pdf)
  • März 2013
    Diagnosing and Modelling Extra-Binomial Variation for Time-Dependent Counts.
    DAGStat-Tagung 2013: Statistik unter einem Dach, Dritte gemeinsame Tagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Statistik, Universität Freiburg, 19. – 22. März, 2013. (Folien_03_13_1.pdf)
  • Februar 2013
    Compound Poisson INAR(1) Processes: Stochastic Properties and Testing for Overdispersion.
    11th Workshop on Stochastic Models and Their Applications, Hamburg, 20. – 22. Februar, 2013. (Folien_02_13.pdf)

 

2012

  • September 2012
    Modeling and Analysis of Count Data Time Series: Recent Research Activities.
    Invited talk (25.09.2012), Mathematics Department, University of Aveiro.
  • September 2012
    Chain Binomial Models and Binomial Autoregressive Processes.
    Statistische Woche, Jahrestagung 2012, Wien, 18. – 21. September, 2012. (Folien_09_12_2.pdf)
  • September 2012
    Detection of Abrupt Changes in Count Data Time Series: Cumulative Sum Derivations for INARCH(1) Models
    Twelvth Annual Conference of ENBIS, Ljubljana, 10. – 12. September, 2012. (Folien_09_12_1.pdf)

 

2011

  • November 2011
    Analyse und Modellierung von Zähldatenzeitreihen.
    Invited talk, Forschungsseminar des Lehrstuhls für Statistik (10.11.2011), Universität Augsburg.
  • Oktober 2011
    Ein erweitertes Poisson INAR(1)-Modell
    Invited talk, Workshop des Zentrums für Statistik der TU Darmstadt, Grasellenbach, 05. – 06. Oktober, 2011. (Folien_10_11.pdf)
  • September 2011
    Empirical Measures of Signed Serial Dependence in Categorical Time Series.
    Statistische Woche, Jahrestagung 2011, Leipzig, 20. – 23. September, 2011. (Folien_09_11_2.pdf)
  • September 2011
    Categorical Time Series: Analysis, Modelling, Monitoring?
    Invited talk (Young Statistician’s Award), Eleventh Annual Conference of ENBIS, Coimbra, 05. – 07. September, 2011. (Folien_09_11_1.pdf)
  • März 2011
    Continuously Monitoring Categorical Processes.
    10th Workshop on Stochastic Models and Their Applications, Wismar, 01. – 04. März, 2011. (Folien_03_11.pdf)

 

2010

  • September 2010
    Process Capability Analysis for Serially Dependent Processes of Poisson Counts.
    Invited talk, Tenth Annual Conference of ENBIS, Antwerpen, 13. – 15. September, 2010. (Folien_09_10.pdf)
  • Juni 2010
    AR(1)-Modelle für Zähldatenzeitreihen.
    Invited talk, Kolloquium der Fächergruppe Mathematik und Statistik (21.06.2010), Helmut-Schmidt-Universität Hamburg.
  • März 2010
    Detecting Mean Increases in Poisson INAR(1) Processes with EWMA Control Charts.
    DAGStat-Tagung 2010: Statistik unter einem Dach, Zweite gemeinsame Tagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Statistik, TU Dortmund, 23. – 26. März, 2010. (Folien_03_10.pdf)

 

2009

  • Oktober 2009
    The INARCH(1) Model for Overdispersed Time Series of Counts.
    Statistische Woche, Jahrestagung 2009, Wuppertal, 5. – 8. Oktober, 2009. (Folien_10_09.pdf)
  • September 2009
    EWMA Control Charts for Monitoring Binary Processes with Applications to Medical Diagnosis Data.
    Ninth Annual Conference of ENBIS, Göteburg, 21. – 23. September, 2009. (Folien_09_09.pdf)
  • Juni 2009
    Statistische Kontrolle von Zähldatenprozessen mit Überdispersion.
    Pfingsttagung der Deutschen Statistischen Gesellschaft, Merseburg, 04. – 05. Juni, 2009. (Folien_06_09.pdf)
  • April 2009
    Modellierung und Kontrolle von Zähldatenprozessen.
    Invited talk, Dresdner Kolloquium zur Stochastik (14.04.2009), Institut für Mathematische Stochastik, Technische Universität Dresden.
  • März 2009
    CUSUM Monitoring of First-Order Integer-Valued Autoregressive Processes of Poisson Counts.
    9th Workshop on Stochastic Models and Their Applications, Aachen, 03. – 06. März, 2009. (Folien_03_09.pdf)

 

2008

  • Dezember 2008
    Modeling and Control of Count Data Processes.
    Invited talk, Forschungsseminar (02.12.2008), Lehrstuhl für Quantitative Methoden, insb. Statistik, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).
  • November 2008
    Modeling and Control of Count Data Processes.
    Invited talk, Oberseminar Stochastik (20.11.2008), Fakultät für Mathematik, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.
  • September 2008
    Group Inspection of Dependent Binary Processes.
    Eighth Annual Meeting of ENBIS, Athen, 22. – 24. September, 2008. (Folien_09_08_2.pdf)
  • September 2008
    Controlling Jumps in Poisson INAR(1) Processes.
    Statistische Woche, Jahrestagung 2008, Köln, 15. – 18. September, 2008. (Folien_09_08_1.pdf)
  • August 2008
    Commercial meets Open Source – Tuning STATISTICA with R.
    useR! – The R User Conference 2008, Dortmund, 12. – 14. August, 2008. (Folien_08_08.pdf)
  • Mai 2008
    EWMA-Kontrollkarten für korrelierte Zähldatenprozesse mit Poisson-Randverteilung.
    Pfingsttagung der Deutschen Statistischen Gesellschaft, Berlin, 14. – 16. Mai, 2008. (Folien_05_08.pdf)
  • März 2008
    A New Class of Autoregressive Models for Time Series of Binomial Counts.
    8th German Open Conference on Probability and Statistics (GOCPS 2008, „Aachener Stochastik-Tage“), Aachen, 04. – 07. März, 2008. (Folien_03_08.pdf)

 

2007

  • September 2007
    Controlling Correlated Processes with Binomial Marginals.
    Seventh Annual Meeting of ENBIS, Dortmund, 24. – 26. September, 2007. (Folien_09_07.pdf)
  • April 2007
    Zufall als Werkzeug – Monte-Carlo-Methoden in der Kunst.
    Ausgerechnet … Mathematik und Konkrete Kunst, Nacht der Mathematik, Kulturspeicher Würzburg, 26. April, 2007.
  • März 2007
    Visual Analysis of Categorical Time Series.
    DAGStat-Tagung 2007: Statistik unter einem Dach, Erste gemeinsame Tagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Statistik, Universität Bielefeld, 27. – 30. März, 2007. (Folien_03_07.pdf)

 

2006

  • September 2006
    Controlling Correlated Processes of Poisson Counts.
    Sixth Annual Meeting of ENBIS, Breslau, Polen, 18. – 20. September, 2006. (Folien_09_06.pdf)
  • Juni 2006
    Measuring Serial Dependence in Categorical Time Series.
    Pfingsttagung der Deutschen Statistischen Gesellschaft, Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg, 07. – 09. Juni, 2006. (Folien_06_06.pdf)

 

2005

  • September 2005
    Discover Patterns in Categorical Time Series using IFS.
    Fifth Annual Meeting of ENBIS, Newcastle, UK, 14. – 16. September, 2005. (Folien_09_05.pdf)
  • März 2005
    Sequential Pattern Analysis und Markov-Modelle.
    7. Workshop Stochastische Modelle und ihre Anwendungen, Würzburg, Schönstattzentrum Marienhöhe, 7. – 10. März 2005. (Folien_03_05.pdf)

 

HSU

Letzte Änderung: 16. April 2021