Forschung

PortfoliooptimierungFinanzmathematikCopulasKovarianzmatrizen

Die individuellen Forschungsschwerpunkte unseres Lehrstuhls können Sie den jeweiligen Mitarbeiterseiten entnehmen. Wir forschen auf den folgenden Gebieten:

  • Kapitalmarkttheorie und Portfoliooptimierung
  • Finanzmathematik und -ökonometrie
  • Spiel- und Entscheidungstheorie
  • Copulas und Extremwerttheorie
  • Robuste Kovarianzmatrizen
  • Statistical Process Control
  • Random Matrix Theory
  • Missing-Data Analysis
  • Social Trading
  • Terminmärkte
  • Text Mining

Auszug

Der Lehrstuhl für Angewandte Stochastik und Risikomanagement veröffentlicht in unregelmäßigen Abständen Arbeitspapiere. Diese werden bei Bedarf zwischendurch aktualisiert.

Bitte achten Sie auch auf die aktuellen Publikationslisten unserer Mitarbeiter. Das eine oder andere Arbeitspapier könnte bereits (in einer modifizierten Fassung) veröffentlicht worden sein.

Fragen und Anregungen sind jederzeit willkommen!

HSU

Die Fächergruppe Mathematik und Statistik veranstaltet ein Forschungskolloquium, in dem sowohl die Mitarbeiter als auch eingeladene Gäste ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse mit uns teilen.

Sie sind herzlich eingeladen!

HSU

Die Forschungsschwerpunkte der Fächergruppe Mathematik und Statistik finden Sie in der entsprechenden Übersicht der Fächergruppe.

HSU

Letzte Änderung: 19. Oktober 2017