Dr. Leonie Selk

Room:         1373
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Helmut-Schmidt-University
Building H1
Holstenhofweg 85
22043 Hamburg
Postal address
Helmut-Schmidt-University
Faculty for Economics and Social Sciences
PO-box 70 08 22
22008 Hamburg

Since April 2020 I work as a Post-Doc in the team of Prof. Dr. Jan Gertheiss in the Department of Mathematics and Statistics.

Before that I was a Post-Doc in the team of Prof. Dr. Natalie Neumeyer at the University of Hamburg, Center for Mathematical Statistics and Stochastic Processes.

Research interests:

  • nonparametric statistics, estimation and testing in regression / autoregression
  • change point analysis
  • one-sided errors
  • functional data

Publications

L. Selk & J. Gertheiss (2021). Nonparametric Regression and Classification with Functional, Categorical, and Mixed Covariates. Preprint.

L. Selk, C. Tillier & O. Marigliano (2021). Multivariate boundary regression models. to appear in Scandinavian Journal of Statistics.

M. Mohr & L. Selk (2020). Estimating change points in nonparametric time series regression models. Statistical Papers 61, 1437-1463.

N. Neumeyer, L. Selk & C. Tillier (2020). Semi-parametric transformation boundary regression models. Annals of the Institute of Statistical Mathematics 72, 1287 – 1315.

H. Drees, N. Neumeyer & L. Selk (2019). Estimation and hypotheses testing in boundary regression models. Bernoulli 25, 424-463.

M. Hušková, N. Neumeyer, T. Niebuhr & L. Selk (2019). Specification testing in nonparametric AR-ARCH models. Scandinavian Journal of Statistics 46, 26-58.

M. Reiß & L. Selk (2017). Efficient estimation of functionals in nonparametric boundary models. Bernoulli 23, 1022-1055.

L. Selk & N. Neumeyer (2013). Testing for a change of the innovation distribution in nonparametric autoregression – the sequential empirical process approach. Scandinavian Journal of Statistics 40, 770-788.

N. Neumeyer & L. Selk (2013). A note on nonparametric testing for Gaussian innovations in AR-ARCH models. Journal of Time Series Analysis 34, 362-367.

L. Selk (2011). Change-Point-Tests für die Innovationenverteilung in nichtparametrischen Autoregressionsmodellen auf Basis sequentieller empirischer Prozesse. Dissertation.

Conferences

Invited Talk at the Humboldt-University Berlin, 25.11.21

Conference Statistische Woche 2021, 14.-17.09.21

CFE-CMStatistics virtual conference (invited session), 19.-21.12.2020

Workshop Statistics in Hamburg, 27.02.20

Invited talk at the Charles-University in Prag, 09.10.19

Invitation to the Max-Planck-Institute for Mathematics in the Sciences, Leipzig, Juli 2019

Invited talk at the Workshop Change Point Detection, Greifswald, 10.07.19

Workshop on Causality, Uder, 03.03.19-07.03.19

5th Spring School on Structural Inference in Statistics, Malente, 06.03.2017

ZeSOB Joint PhD Seminar in Statistics and Stochastics, Bremen, 28.02.17-01.03.17

Structural Inference Day for Junior Fellows, Hamburg, 01.07.2016

4th Spring School on Structural Inference in Statistics, Lübeck-Travemünde, 14.03.2016

12th German Probability and Statistics Days (Bochumer Stochastik-Tage), 03.03.2016

Research period at the Charles-University in Prag, Juli 2014

2nd Spring School on Structural Inference in Statistics, Berlin, 18.03.14

Conference on Structural Inference in Statistics, Potsdam, 17.09.2013

Spring School on Structural Inference in Statistics, Bad Belzig, 12.03.2013

10th German Probability and Statistics Days (Mainzer Stochastik-Tage), 09.03.2012

Workshop Time Series: Models, Breaks and Applications, Karlsruhe, 02.02.2012

Invited talk at the Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 17.11.2011

Invited talk at the Charles-University in Prag, 07.09.2011

9th German Open Conference on Probability and Statistics (Leipziger Stochastik-Tage), 02.03.2010

Nord-Ostsee-Doktorandenkonferenz 2009, Schloss Salzau bei Kiel, 22.01.2009

4th PhD Student Conference in Stochastics, Berlin, 04.09.08-06.09.08

Reviewer for Journals

Advances in Statistical Analysis

Applications of Mathematics

Bernoulli

Metrika

Statistics

Lectures

WT 22: Übung zur “Statistik für Politologen” (HSU)

HT 21: Vorlesung und Übung “Mathematik für WiWi” (HSU)

WS 21/22: Seminar/Übung ”Programmierung mit Python zur Datenanalyse” (Leuphana Universität Lüneburg)

FT 21: Vorlesung und Übung “Warteschlangentheorie” (HSU)

WT 21: Übung zur “Statistik für Politologen” (HSU)

HT 20: Vorlesung “Quantitative Methoden 1″ (HSU)

WS 19/20: Seminar/Übung ”Programmierung mit Python zur Datenanalyse” (Leuphana Universität Lüneburg)

SS 19: Vorlesung und Übung ”Statistisches Testen” (UHH)

WS 16/17: Vorlesung und Übung ”Statistik mit R” (Macromedia Hamburg)

WS 16/17: Vorlesung und Übung ”Nichtparametrische Statistik” (UHH)

WS 13/14 und SS 14: Vorlesung und Übung ”Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler 1” (IBA Hamburg)

SS 13: Vorlesung ”Nichtparametrische Statistik” (UHH)

SS 12: Vorlesung und Übung ”Einführung in die Zeitreihenanalyse” (UHH)

WS 11/12: Übungsgruppen 3,4 und 5 zur Vorlesung ”Grundlagen der Mathematik (Lehramt Primar- und Sekundarstufe 1)” (UHH)

WS 11/12: Übungsgruppen 1 und 3 zur Vorlesung ”Vertiefung Geometrie und Diskrete Mathematik (Lehramt Primar-/Sekundarstufe 1)” (UHH)

SS 11: Vorlesung und Übung ”Quantitative Methoden – Wahrscheinlichkeitsrechnung” (HAW Hamburg)

SS 11: Übungen zur Vorlesung ”Mathematische Statistik” (UHH)

WS 10/11: Vorlesung und Übung ”Statistik für Bauingenieure” (TUHH)

WS 10/11: Übungsgruppen 1,3 und 5 zur Vorlesung ”Grundbildung Stochastik (Lehramt Primar-/Sekundarstufe 1)” (UHH)

WS 09/10: Übungsgruppe 5 zur Vorlesung ”Mathematische Stochastik” (UHH)

WS 09/10: Übungsgruppe 1 zur Vorlesung ”Grundbildung Stochastik (Lehramt Primar-/Sekundarstufe 1)” (UHH)

SS 09: Übungsgruppen 1-4 zur Vorlesung ”Stochastik für Studierende der Informatik” (UHH)

WS 08/09: Übungsgruppe 4 zur Vorlesung ”Mathematische Stochastik” (UHH)

HSU

Letzte Änderung: 18. January 2022