Forschung

Zähldatenzeitreihen
Diagnostische Testverfahren, Modellierung, Parameterschätzung und Vorhersage
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Kategoriale Zeitreihen
Analysewerkzeuge, grafische Darstellung, Modellierung, Schätzen und Testen
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Statistische Prozesskontrolle
ARL-Berechnung, diskrete Merkmale, Kontrollkarten und Schätzunsicherheit
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Data Mining
Regelbasierte Verfahren, sequentielle Daten, stochastische Modellierung und Warenkorbanalyse
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Portfoliooptimierung
Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung von Schätzrisiken sowie linearer und nicht-linearer Restriktionen in großen Anlageuniversen
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Finanzmathematik
Preisbildung und Bewertung in effizienten Märkten, Arbitrage Pricing Theory, Closed-End Fund Puzzle
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Copulas und Extremwerttheorie
Komplexe Abhängigkeitsstrukturen, elliptische Verteilungen mit schweren Flanken, Random Matrix Theory
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Robuste Kovarianzmatrizen
M-Schätzung von Kovarianzmatrizen bei hochdimensionalen Daten und fehlenden Werten sowie serieller Abhängigkeit
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Funktionale Datenanalyse
(Weiter-)Entwicklung von Verfahren der funktionalen Datenanalyse, insbesondere aus dem Bereich des statistischen und maschinellen Lernens
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