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Artikel in referierten Fachzeitschriften (Auswahl)
2019
- Risse, M.: „Combining Wavelet Decomposition with Machine Learning to Forecast Gold Returns“, International Journal of Forecasting, forthcoming.
- Pierdzioch, C.; Risse, M, Gupta, R., Nyakabawo, W.: „On REIT Returns and (Un-)Expected Inflation: Empirical Evidence Based on Bayesian Additive Regression Trees“, Finance Research Letters, forthcoming.
- Pierdzioch, C.; Risse, M.: „Forecasting Precious Metal Returns With Multivariate Random Forests“, Empirical Economics, forthcoming.
- Gupta, R.; Risse, M.; Volkman, D.; Wohar, M.: „The Role of Term Spread and Pattern Changes in Predicting Stock Returns and Volatility of the United Kingdom“, North American Journal of Economics and Finance, forthcoming.
2018
- Pierdzioch, C.; Risse, M.: „A Machine-Learning Analysis of the Rationality of Aggregate Stock-Market Forecasts“, International Journal of Finance and Economics, Vol 23 (2018), 642–654.
- Gupta, R.; Ma, Jun; Risse, M.; Wohar, M.: „Common Business Cycles and Volatilities in US States and MSAs: The Role of Economic Uncertainty“, Journal of Macroeconomics, Vol 57 (2018), 317-337.
- Behrens, C.; Pierdzioch, C.; Risse, M.: „A Test of the Joint Efficiency of Macroeconomic Forecasts Using Multivariate Random Forests“, Journal of Forecasting, Vol 37 (2018), 560-572.
- Behrens, C.; Pierdzioch, C.; Risse, M.: „Testing the Optimality of Inflation Forecasts Under Flexible Loss with Random Forests“, Economic Modelling, Vol.72 (2018), 270-277.
2017
2016
- Risse, M.; Kern, M.: „Forecasting House-Price Growth in the Euro Area with Dynamic Model Averaging“, North American Journal of Economics and Finance, Vol. 38 (2016), 70–85.
- Gupta, R.; Pierdzioch, C.; Risse, M.: „On International Uncertainty Links: BART-Based Empirical Evidence for Canada“, Economics Letters, Vol. 143 (2016), 24–27.
- Pierdzioch, C.; Risse, M.; Rohloff, S.: „Are Precious Metals a Hedge Against Exchange-Rate Movements?“, North American Journal of Economics and Finance, Vol. 38 (2016), 27–38.
- Pierdzioch, C.; Risse, M.; Rohloff, S.: „Fluctuations of the Real Exchange Rate, Real Interest Rates, and the Dynamics of the Price of Gold in a Small Open Economy“, Empirical Economics, Vol. 51 (2016), 1481–1499.
- Pierdzioch, C.; Risse, M.; Rohloff, S.: „A Quantile-Boosting Approach to Forecasting Gold Returns“, North American Journal of Economics and Finance, Vol. 35 (2016), 38–55.
2015
2014
- Pierdzioch, C.; Risse, M.; Rohloff, S.: „The International Business Cycle and Gold-Price Fluctuations“, Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 54 (2014), 292–305.
- Pierdzioch, C.; Risse, M.; Rohloff, S.: „On the Efficiency of the Gold Market: Results of a Real-Time Forecasting Approach“, International Review of Financial Analysis, Vol. 32 (2014), 95–108.
Working Paper
Forschungsinteressen
- Financial Markets
- Commodity Markets
- Forecasting
- Bayesian Econometrics
- Machine Learning
Gutachtertätigkeit
Economics Letters, Economic Modelling, Energy Economics, International Economics and Economic Policy, Journal of Forecasting, Quarterly Review of Economics and Finance, Resources Policy, Scottish Journal of Political Economy, SMYE Referee Commitee, INFINITI Referee Commitee
Konferenzen
Annual Conference, Verein für Socialpolitik (VfS, 2014; host); Spring Meeting of Young Economists (SMYE, 2014, 2015, 2017; Vienna, Gent, Halle); Annual Conference, Scottish Economic Society (SES, 2015, 2016; Perth); Annual Conference, European Economics and Finance Society (EEFS, 2015, 2016, 2017; Brussels, Amsterdam, Ljubljana); International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE, 2015; London, invite)
Akademischer Werdegang
- 2013-2017 Helmut-Schmidt-Universität (Promotion)
- 2010-2012 Universität Göttingen (M.Sc. in Economics)
- 2011 Aarhus Universitet (Auslandssemester)
- 2009 University of California, Davis (Auslandssemester)
- 2006-2009 Universität Münster (B.Sc. Economics)
Berufserfahrung
- Seit 2017 Nordantech GmbH & Co KG (Data Science, Selbstständig)
- Seit 2013 Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Helmut Schmidt Universität
Auszeichnungen
- Wissenschaftspreis der Deutschen Bundesbank für herausragende Dissertationen, 2018
- Wissenschaftspreis der Helmut-Schmidt Universität für herausragende Dissertationen, 2018
Büro: Gebäude H1, Raum 2106
Telefon: +49 (0)40 – 6541 3434
E-Mail: rohloffs ||at|| hsu-hh.de
Artikel in referierten Fachzeitschriften
Rohloff, S.: „Commodity prices and the AUD-Yen exchange rate: A real-time forecasting analysis“, Applied Economics, Vol. 51 (2019), 1360-1382.
Pierdzioch, C.; Risse, M.; Rohloff, S.: „A Quantile-Boosting Approach to Forecasting Gold Returns“, The North American Journal of Economics and Finance, Vol. 35 (2016), 38–55.
Pierdzioch, C.; Risse, M.; Rohloff, S.: „A Boosting Approach to Forecasting Gold and Silver Returns: Economic and Statistical Forecast Evaluation“, Applied Economics Letters , Vol 23 (2016), 347-352.
Pierdzioch, C.; Risse, M.; Rohloff, S.: „Fluctuations of the Real Exchange Rate, Real Interest Rates, and the Dynamics of the Price of Gold in a Small Open Economy“, Empirical Economics, Vol. 51 (2016), 1481-1499.
Pierdzioch, C.; Risse, M.; Rohloff, S.: „Cointegration of the Prices of Gold and Silver: RALS-Based Evidence“, Finance Research Letters , Vol. 15 (2015), 133-137.
Pierdzioch, C.; Risse, M.; Rohloff, S.: „A Real-Time Quantile-Regression Approach to Forecasting Gold-Price Fluctuations Under Asymmetric Loss“, Resources Policy, Vol. 45 (2015), 299–306.
Pierdzioch, C.; Risse, M.; Rohloff, S.: „Forecasting Gold-Price Fluctuations: A Real-Time Boosting Approach“, Applied Economics Letters, Vol. 22 (2015), 46–50.
Pierdzioch, C.; Risse, M.; Rohloff, S.: „The International Business Cycle and Gold-Price Fluctuations“, Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 54 (2014), 292–305.
Pierdzioch, C.; Risse, M.; Rohloff, S.: „On the Efficiency of the Gold Market: Results of a Real-Time Forecasting Approach“, International Review of Financial Analysis, Vol. 32 (2014), 95-108.
Working Paper
Forschungsinteressen
• Ökonomische Prognosen
• Rohstoffmärkte
• Wechselkurse
• Internationale Finanzmärkte und -politik
• Wirtschafts- und Finanzkrisen
Werdegang
• seit 2013 Helmut-Schmidt-Universität
• 2009 – 2012 Universität Duisburg-Essen (M.Sc. in Volkswirtschaftslehre)
• 2011 Griffith University (Auslandsstudium)
• 2006 – 2009 Universität Duisburg-Essen (B.A. in Volkswirtschaftslehre)
Berufserfahrung
• 2008 Thyssen Krupp AG (Praktikant)
Büro: Gebäude H1, Raum 2201
Telefon: +49 (0)40 – 6541 3859
Fax: +49 (0)40 – 6541 2173
E-Mail: christoph.behrens ||at|| hsu-hh.de
Artikel in referierten Fachzeitschriften
2018
Behrens, C.; Pierdzioch, C.; Risse, M.: „Testing the Optimality of Inflation Forecasts Under Flexible Loss with Random Forests“ , Economic Modelling, 72, 270-277.
Behrens, C.; Pierdzioch, C.; Risse, M.: „A Test of the Joint Efficiency of Macroeconomic Forecasts Using Multivariate Random Forests“ , Journal of Forecasting, 37(5), 560-572.
Behrens, C.; Emrich, E.; Hämmerle, M.; Pierdzioch, C.: „Match Quality, Crowding Out, and Crowding In: Empirical Evidence for German Sports Clubs“ , European Journal of Sport and Society, 15(1), 78-95.
Behrens, C.; Emrich, E.; Meyer, T.; Pierdzioch, C.: „Football Clubs and Philanthropy: An Empirical Analysis of Volunteering, Match Quality, and Donations“ , International Review for the Sociology of Sport, 53(5), 594-614.
Behrens, C.; Emrich, E.; Hämmerle, M.; Pierdzioch, C.: „Match-Qualität und ehrenamtliches Engagement in Sportvereinen“ , Sportwissenschaft, 48(1), 89-98.
Emrich, E.; Hämmerle, M.; Behrens, C.; Meyer, T.; Pierdzioch, C.: „Sozialer Status und Spendenverhalten Ehrenamtlicher in Sportvereinen“ , Sportwissenschaft, 48(4), 560-572.
Artikel in Sammelbänden
Behrens, C.; Emrich, E.; Pierdzioch, C. (2019): „Sportökonomik als Forschungsfeld“ . In M. Krüger and A. Güllich (Hrsg.) Sport in Kultur und Gesellschaft, Berlin/Heidelberg: Springer.
Working Paper
Behrens, C.; Pierdzioch, C.; Risse, M.: „A Bayesian Analysis of the Efficiency of Growth and Inflation Forecasts for Germany“ , submitted.
Behrens, C.: „Evaluating the Joint Efficiency of German Trade Forecasts – A Nonparametric Multivariate Approach“ , submitted.
Forschungsinteressen
• Ökonomische Prognosen
• Maschinelles Lernen
• Text Mining
• Sportökonomik
• Ökonomik des Ehrenamtes
Aktuelles Forschungsprojekt
„Macroeconomic Forecasting in Great Crises“, Teil des DFG-Schwerpunktprogramms „Erfahrung & Erwartung“
Gutachtertätigkeit
Konferenzen
Futures Past. Economic Forecasting in the 20th and 21st Century (DFG, 2018, Hamburg); Jahrestagung des Arbeitskreis Sportökonomie (AKS, 2018, München); Jahrestagung der European Sport Economics Association (ESEA, 2017, Paderborn); Jahrestagung des Europäischen Instituts für Sozioökonomie (EIS, 2016, Bad Honnef);
Akademischer Werdegang
• seit 2016 Helmut-Schmidt-Universität (Doktorand)
• 2013 – 2015 Universität Stuttgart-Hohenheim (M.Sc. in Economics)
• 2013 – 2015 HEC – Université de Liège (M.Sc. in Economic Analysis and Public Governance)
• 2011 – 2012 Université Lille 1 (Auslandsstudium)
• 2009 – 2013 Westfälische Wilhelms-Universität Münster (B.Sc. in Volkswirtschaftslehre)
Berufserfahrung
• seit 2016 Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)
• 2014 Europäisches Parlament, Brüssel (Praktikant)
• 2013 Landessportbund NRW, Duisburg (Praktikant)
Telefon: +49 (0)40 6541 3007 (Sekretariat)
E-Mail: tim.meyer@hsu-hh.de
Publikationen
Referierte Fachzeitschriften
- On the Directional Accuracy of United States Housing Starts Forecasts: Evidence from Survey Data, Journal of Real Estate Finance and Economics, im Druck.
- Heroes at Home, Suspects Abroad? National and International Perceptions of Elite-Sports Success (mit Haut H., Gassmann F., Emrich E., and Pierdzioch C.), Sociology of Sport Journal, im Druck.
- Sozialer Status und Spendenverhalten Ehrenamtlicher in Sportvereinen (mit Emrich E., Hämmerle M., Behrens C. und Pierdzioch C.), Sportwissenschaft, 48(4), 560–572, 2018.
- Football Clubs and Philanthropy: An Empirical Analysis of Volunteering, Match Quality, and Donations (mit Emrich E., Behrens C. und Pierdzioch C.), International Review for the Sociology of Sport, 53(5), 594-614, 2018.
Sammel- und Tagungsbänder
- Nachhaltigkeit, Menschenrechte und Transparenz für Olympische Spiele – Wunsch und Wirklichkeit im Spiegel neuer Umfrageergebnisse (mit Gassmann F., Emrich E. und Pierdzioch C.), In G. Nowak (Hrsg.) (Regional-)Entwicklung des Sports, Schorndorf: Hofmann, 323-340, 2018.
- Ökonomische Theorien des Doping-Phänomens (mit Emrich E. und Pierdzioch C.), In M. Krüger and A. Güllich (Hrsg.) Sport in Kultur und Gesellschaft, Wiesbaden: Springer, im Druck.
- Zur Zahlungsbereitschaft für nationale sportliche Erfolge: Forschungsstand und Forschungsperspektiven (mit Gassmann F., Emrich E. und Pierdzioch C.), In M. Krüger and A. Güllich (Hrsg.) Sport in Kultur und Gesellschaft, Wiesbaden: Springer, im Druck.
Sonstige
- Was darf es kosten? Zur Zahlungsbereitschaft für olympische Medaillen und zur Finanzierung des deutschen Spitzensports (mit Gassmann F., Emrich E. und Pierdzioch C.), vorgänge – Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik, 57(3), 75-92, 2018.
Arbeitspapiere
- Experimental Evidence on Forecaster (Anti-)Herding in Sports Markets (mit Bühren C. und Pierdzioch C.), eingereicht.
- Macroeconomic Conditions During the Impressionable Years and the Attitude of Volunteers Towards Volunteering in Later Life (mit Emrich E., Behrens C. und Pierdzioch C.), eingereicht.
Büro: Gebäude H1, Raum 1370
Telefon: +49 (0)40 – 6541 3007
Fax: +49 (0)40 – 6541 2023
E-Mail: doris.ehrich||at|| hsu-hh.de
Letzte Änderung: 3. April 2019