{"id":1739,"date":"2022-03-29T14:04:36","date_gmt":"2022-03-29T12:04:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/?page_id=1739"},"modified":"2026-04-08T17:57:26","modified_gmt":"2026-04-08T15:57:26","slug":"finanz-und-versicherungsmathematik","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/finanz-und-versicherungsmathematik","title":{"rendered":"Finanz- und Versicherungsmathematik"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" style=\"width: 400px;height: 200px\" src=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/wp-content\/uploads\/sites\/772\/2022\/03\/FVM.jpg\" alt=\"FVM\" align=\"left\" hspace=\"30\" vspace=\"10\" \/><br \/>\n<strong>Ablauf:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>montags von 11:30 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 15:30 Uhr sowie dienstags von 09:45 bis 11:15 Uhr im Raum 109<\/li>\n<li>Beginn: 13.04.2026<\/li>\n<li>Ende: 16.06.2026<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Gegenstand:<\/strong> In dieser Veranstaltung stelle ich fortgeschrittene Methoden der Finanzmathematik vor. Der Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der mathematischen Theorie der Preisbildung und Bewertung von Derivaten. Zun\u00e4chst diskutieren wir die f\u00fcr die fortgeschrittene Finanzmathematik zentralen Begriffe <i>Arbitrage<\/i>, <i>Martingal<\/i> und <i>Vollst\u00e4ndigkeit<\/i> im Rahmen des Einperiodenmodells. In diesem Zusammenhang erl\u00e4utere ich die ersten beiden Fundamentals\u00e4tze der Preisbildung sowie den Begriff des Num\u00e9raire-Portfolios. Danach wenden wir die vermittelten Prinzipien auf die Bewertung von Anleihen, Futures und Optionen an. Die Optionspreistheorie bildet das Kernst\u00fcck der Veranstaltung. Ich pr\u00e4sentiere hierbei die Preisobergrenzen und Preisuntergrenzen Amerikanischer und Europ\u00e4ischer Optionen, welche aus dem No-Arbitrage-Argument folgen, sowie die Put-Call-Parit\u00e4t. Anschlie\u00dfend stelle ich die Preisbildung von Optionen sowohl im Binomialmodell als auch im Black-Scholes-Modell vor. Wir vervollst\u00e4ndigen unser Methodenwissen schlie\u00dflich durch die risikoneutrale Bewertung von Optionen sowie deren Bewertung anhand des Num\u00e9raire-Portfolios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ablauf: montags von 11:30 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 15:30 Uhr sowie dienstags von 09:45 bis 11:15 Uhr im Raum 109 Beginn: 13.04.2026 Ende: 16.06.2026 Gegenstand: In dieser [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":103,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-1739","page","type-page","status-publish","hentry","category-lehre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1739","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/wp-json\/wp\/v2\/users\/103"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1739"}],"version-history":[{"count":31,"href":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1739\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2682,"href":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1739\/revisions\/2682"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1739"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1739"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1739"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}