{"id":1734,"date":"2022-01-04T00:26:51","date_gmt":"2022-01-03T23:26:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/?page_id=1734"},"modified":"2026-01-02T12:36:03","modified_gmt":"2026-01-02T11:36:03","slug":"quantitatives-risikomanagement","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/quantitatives-risikomanagement","title":{"rendered":"Quantitatives Risikomanagement"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/wp-content\/uploads\/sites\/772\/2022\/01\/VaR.jpg\" alt=\"VaR\" align=\"left\" style=\"width:305px;height:219px\" hspace=\"30\" vspace=\"10\"><\/p>\n<p>Die Veranstaltung wird grunds\u00e4tzlich in Pr\u00e4senz angeboten. In Ausnahmef\u00e4llen kann sie jedoch online stattfinden. Die Studierenden werden zu gegebener Zeit im Vorfeld dar\u00fcber informiert.<\/p>\n<p><strong>Ablauf:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Freitags von 08:00 bis 09:30 Uhr sowie von 09:45 bis 11:15 Uhr im Raum 105<\/li>\n<li>Beginn: 09.01.2026<\/li>\n<li>Ende: 20.03.2026<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Gegenstand:<\/strong> Wir legen die methodischen Grundlagen des quantitativen Risikomanagements und diskutieren aktuelle Themen der Bankenregulierung. Der Begriff des Risikos wird im Kontext des quantitativen Risikomanagements explizit als Gefahr eines \u00f6konomischen Verlustes definiert. Wir betrachten das Risiko zun\u00e4chst aus der Sicht der Kapitalmarkttheorie (Markowitz-Kalk\u00fcl, CAPM und APT). Danach widmen wir uns dem Risikomanagement in Unternehmen und Banken. Wir behandeln dabei diverse Instrumente zur Risikokontrolle, insbesondere das Hedging mit Derivaten (Forwards, Futures, Swaps und Optionen <abbr title=\"et cetera\">etc.<\/abbr>). Danach gehen wir auf bestimmte Risikoma\u00dfe ein (n\u00e4mlich auf den Value at Risk (VaR), Expected Shortfall und die Tail Conditional Expectation). Risikoma\u00dfe sollten nach M\u00f6glichkeit <i>koh\u00e4rent<\/i> sein, d. h. bestimmten Kriterien gen\u00fcgen. Nachdem wir den Begriff der Koh\u00e4renz diskutiert haben, widmen wir uns praktisch relevanten Fragen, z. B. bez\u00fcglich der Sch\u00e4tzung des VaR und dessen Backtesting. Am Ende der Veranstaltung fokussieren wir uns auf Banken, insbesondere auf deren Regulierung durch die <i>Basler Eigenkapitalvereinbarung<\/i>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Veranstaltung wird grunds\u00e4tzlich in Pr\u00e4senz angeboten. In Ausnahmef\u00e4llen kann sie jedoch online stattfinden. Die Studierenden werden zu gegebener Zeit im Vorfeld dar\u00fcber informiert. Ablauf: Freitags von 08:00 bis 09:30 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":103,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-1734","page","type-page","status-publish","hentry","category-lehre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1734","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/wp-json\/wp\/v2\/users\/103"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1734"}],"version-history":[{"count":40,"href":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1734\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2645,"href":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1734\/revisions\/2645"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1734"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1734"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/stochastik\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1734"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}