Besucheranschrift:
Helmut-Schmidt-Universität
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22043 Hamburg
Postanschrift:
Helmut-Schmidt-Universität
Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
22008 Hamburg
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Werdegang:
Philipp Adämmer absolvierte 2012 ein Studium der Volkswirtschaftslehre in Münster und wurde 2016 von der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster promoviert.
Forschungsschwerpunkte:
- Finanzmarktökonometrie
- Maschinelle Lernverfahren
- Text Mining
- Big Data
Publikationen und Arbeitspapiere:
- Adämmer, P. und Schüssler, R. (2020): Forecasting the Equity Premium: Mind the News!
Review of Finance. [doi]
Bericht auf: Institutional Investor - Reiner, G. and Adämmer, P. (2020). „Similarities Between Human Structured Subject Indexing and Proba-
bilistic Topic Models,“ Knowledge Organization. - Adämmer, P. (2019): lpirfs: An R Package to Estimate Impulse Response Functions by Local Projections.
The R Journal. [doi] - Adämmer, P. und Dybowski, T.P. (2019): Revisiting Legislative Lags of U.S. Tax Reforms. [SSRN]
- Dybowski, T.P. und Adämmer, P. (2018): The Economic Effects of U.S. Presidential Tax Communication: Evidence from a Correlated Topic Model, European Journal of Political Economy. [doi]
- Adämmer, P. und Bohl, M.T. (2018): Price Discovery Dynamics in European Agricultural Markets, Journal of Futures Markets. [doi]
- Adämmer, P., Bohl, M.T. und Groß, C. (2016): Price Discovery in Thinly Traded Futures Markets: How Thin is Too Thin?, Journal of Futures Markets. [doi]
- Adämmer, P., Bohl, M.T. und Ledebur, E. O. (2016): Dynamics Between North American and European Agricultural Futures Prices during Turmoil and Financialization, Bulletin of Economic Research. [doi]
- Adämmer, P. und Bohl, M.T. (2015): Speculative Bubbles in Agricultural Prices, The Quarterly Review of Economics and Finance. [doi]
R-Paket:
lpirfs: Berechnung von impulse responses mithilfe von local projections (Jordà, 2005).
Lehrerfahrung:
Letzte Änderung: 10. Juni 2021