Dr. Philipp Adämmer

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Helmut-Schmidt-Universität

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Werdegang:

Philipp Adämmer absolvierte 2012 ein Studium der Volkswirtschaftslehre in Münster und wurde 2016 von der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster promoviert.

Forschungsschwerpunkte:

• Terminmärkte
• Finanzmarktökonometrie
• Text Mining
• Big Data

Publikationen und Arbeitspapiere:

• Adämmer, P. (2019): lpirfs: An R Package to Estimate Impulse Response Functions by Local Projections.
  The R Journal, akzeptiert.
• Adämmer, P. und Schüssler, R. (2019): Forecasting the Equity Premium: Mind the News! [SSRN]
  Revise & Resubmit: Review of Finance.
  Bericht auf: Institutional Investor
• Adämmer, P. und Dybowski, T.P. (2019): Revisiting Legislative Lags of U.S. Tax Reforms. [SSRN]
• Dybowski, T.P. und Adämmer, P. (2018): The Economic Effects of U.S. Presidential Tax Communication: Evidence from a Correlated Topic Model, European Journal of Political Economy. [doi]
• Adämmer, P. und Bohl, M.T. (2018): Price Discovery Dynamics in European Agricultural Markets, Journal of Futures Markets. [doi]
• Adämmer, P., Bohl, M.T. und Groß, C. (2015): Price Discovery in Thinly Traded Futures Markets: How Thin is Too Thin?, Journal of Futures Markets. [doi]
• Adämmer, P. und Bohl, M.T. (2015): Speculative Bubbles in Agricultural Prices, The Quarterly Review of Economics and Finance. [doi]

R-Paket:

lpirfs: Berechnung von impulse responses mithilfe von local projections (Jordà, 2005).

Lehrerfahrung:

Letzte Änderung: 28. Oktober 2019