Dr. Philipp Adämmer

P. Adämmer
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Postanschrift:
Helmut-Schmidt-Universität
Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
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Werdegang:

Philipp Adämmer absolvierte 2012 ein Studium der Volkswirtschaftslehre in Münster und wurde 2016 von der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster promoviert.

Forschungsschwerpunkte:

  • Terminmärkte
  • Finanzmarktökonometrie
  • Text Mining
  • Big Data

Publikationen und Arbeitspapiere:

  • Adämmer, P. und Schüssler, R. (2019): Forecasting the Equity Premium: Mind the News!, Working Paper. [SSRN]
    Bericht auf: Institutional Investor
  • Adämmer, P. und Dybowski, T.P. (2019): Revisiting Legislative Lags of U.S. Tax Reforms, Working Paper. [SSRN]
  • Dybowski, T.P. und Adämmer, P. (2018): The Economic Effects of U.S. Presidential Tax Communication: Evidence from a Correlated Topic Model, European Journal of Political Economy. [doi]
  • Adämmer, P. und Bohl, M.T. (2018): Price Discovery Dynamics in European Agricultural Markets, Journal of Futures Markets. [doi]
  • Adämmer, P., Bohl, M.T. und von Ledebur, E.-O. (2016): Dynamics Between North American and European Agricultural Futures Prices During Turmoil and Financialization, Bulletin of Economic Research. [doi]
  • Adämmer, P., Bohl, M.T. und Groß, C. (2015): Price Discovery in Thinly Traded Futures Markets: How Thin is Too Thin?, Journal of Futures Markets. [doi]
  • Adämmer, P. und Bohl, M.T. (2015): Speculative Bubbles in Agricultural Prices, The Quarterly Review of Economics and Finance. [doi]

R-Paket:

lpirfs: Berechnung von impulse responses mithilfe von local projections (Jordà, 2005).

  • R-Paket auf GitHub
  • R-Paket auf CRAN
  • HSU

    Letzte Änderung: 25. Mai 2019